В прошлую пятницу было образовано несколько отличных точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3531 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост боле чем на 35 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой уже в районе крупного сопротивления 1.3595 стал подходящим сценарием на продажу фунта, что привело к нисходящей коррекции пары более чем на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Фунт остается в рамках диапазона, при этом сохраняя перспективы дальнейшего роста. Однако для бычьего импульса нужна хорошая фундаментальная статистика, которой сегодня нет. Полное отсутствие новостей может сохранить торговлю в рамках бокового канала. В случае падения пары первого проявления покупателей ожидаю в районе поддержки 1.3535. Действовать там предпочту только после формирования ложного пробоя, что будет поводом на открытие длинных позиции с целью восстановления в районе сопротивления 1.3568. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона укрепят шансы на рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.3598. Самой дальней целью будет область 1.3629, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3535 пара может просесть еще больше, что приведет к тесту следующей поддержки 1.3503. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3465 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы могут вернуться в любой момент. Но в случае восходящей коррекции в первой половине дня проявления медведей ожидаю в районе 1.3568. Ложный пробой там станет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3535. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, что перечеркнет недавний бычий рынок, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3503. Самой дальней целью выступит область 1.3465, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3568, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей, продажи лучше отложить до теста более крупного сопротивления 1.3598. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3629, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 июня наблюдался рост длинных и коротких позиций, но рост этот был более-менее сбалансированный, так что к серьезным изменениям в расстановке сил это не привело. Все ждут новой фундаментальной статистики по Великобритании, в том числе связанной с темпами роста экономики и инфляции, что серьезным образом может повлиять на планы Банка Англии по удержанию процентных ставок без изменений. Ко всему прочему на этой неделе ожидаются и инфляционные показатели по США, что может также повлиять на рыночные настроения, так что пищи для размышления будет предостаточно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 281, до уровня 103 672, тогда как короткие некоммерческие выросли на 1 445, до уровня 68 457. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 13 535.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3520.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.